AIが投資で常勝するための最大の問題点とは?

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近頃、AIという言葉をやたらと目にするようになった。「人工知能」を意味する英語の略称だが、企業経営の判断にも活用される日が近く、資産運用の世界でも人智をはるかに超えた手腕を発揮することが期待されているという。果たして、本当にAIによる運用は万能なのか? 徹底検証してみたい

最先端のAIは従来の技術とどこが違う?

 かなり以前からAIという言葉や技術は存在していたが、人間の頭脳に匹敵するような柔軟性に富んだ人工知能とは程遠いレベルにすぎなかった。しかし、目覚ましい技術革新に伴って飛躍的なレベルアップが図られている。ディープラーニング(深層学習)というアプローチによって、データを多面的に分析する技術が磨かれているのだ。

 これは最新の画像認識技術などにも活用されているもので、かのグーグルもその研究開発に注力しているという。たとえば、従来の技術では猫の特徴を人間がいくつか定義すると、それらに該当するものがコンピュータによって抽出されるというパターンだった。ところが、ディープラーニングが可能なAIは学習したデータをもとに特徴を見極め、猫だと自らが識別できる。

人工知能 かなり以前から投資の世界でもコンピュータ分析を駆使したシステムトレードが普及してきたが、こうした最先端のAIが活用されると大きな変化がもたらされると言われている。現状は人が売買ルールを定めてプログラミングしているが、AIが過去のデータとそれらの評価付けをもとに、最も有効な売買ルールを解明して運用モデルを構築するようになるのだ。

 つまり、売買のルールまでコンピュータ側が考えてくれるということになるが、投資家の西村剛氏は、「過剰最適化」というリスクを秘めていると語る。さらに技術革新を重ねれば、より現実的でありながら人間ではとても考えつかない売買のルールを見つけ出すAIが登場するかもしれない。だが、現時点はまだその途上にあるというのが世間の投資家たちの冷静な見方だろう。

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